Cotação atualizada da carteira: 102.866,40 (+1,15%)
Observações importantes sobre as movimentações e estratégias da carteira:
WINJ11 Short: Ao finalizar o trade de outrora em região de suporte, iniciamos outro, mais pesado, com 10 contratos, na consolidação de cenário BEAR em fractal maior. Verificamos hoje a confirmação de uma figura de topo duplo no gráfico diário, e seguindo nossa leitura técnica, a perda dos 66.050 pontos consolidou um cenário de queda no fractal de CP, com alvo em 62.500. Caso nossa projeção falhe, definimos um ponto de start, que é o rompimento efetivo de 68.250 pontos no IBOV.
Observações importantes sobre as movimentações e estratégias da carteira:
WINJ11 Short: Ao finalizar o trade de outrora em região de suporte, iniciamos outro, mais pesado, com 10 contratos, na consolidação de cenário BEAR em fractal maior. Verificamos hoje a confirmação de uma figura de topo duplo no gráfico diário, e seguindo nossa leitura técnica, a perda dos 66.050 pontos consolidou um cenário de queda no fractal de CP, com alvo em 62.500. Caso nossa projeção falhe, definimos um ponto de start, que é o rompimento efetivo de 68.250 pontos no IBOV.
BVMF3 Short: Dada a adoção operacional de um fractal maior na ponta vendedora, um bom ponto de sustentação do cenário foi o teste seguido de falha da LTB de MP. Alvo bem-definido em 9.77 para o CP/MP.
MMXM3 Short: Segue com bom qualitativo no fractal maior, estando a per cursar uma ONDA C no ciclo principal, com alvo em 7.80.
RSID3 Short: Vendida a 13.23, possui alvo em 11.68 para o curto-prazo (algumas semanas). No dia de hoje ocorreu novo teste à LTB principal. Este teste, em área de inversão sub-cíclica, deve provocar perda de força compradora, e continuidade de nosso cenário.
VALEC44 Long: Comprada no dia de hoje a 0.69, em 6.000 unidades, é um trade que tem por objetivo principal o Hedge de nossas posições vendidas. Com isto, é de se aguardar STOP na posição ou mesmo descolamento do IBOV em queda por conta da forte área de suporte fractal e GAP de medida baixista aberto em VALE5.
Observações operacionais: Ao leitor que nos acompanha, convido-os a ler nossos relatórios de rendimentos e estratégias operacionais ao longo de pelo menos 03 meses. A OMEGA INVEST tem o compromisso de trazer, no dia 23 de maio de 2011 o informe de rendimentos do período. Já é possível verificar boa melhoria nos rendimentos da carteira, porém nossas estratégias para os trades atuais estão apenas no início.
VALOR INVESTIDO ATÉ O MOMENTO: 58.430,00
VALOR EM CAIXA DA CARTEIRA: 44.436,40
Rentabilidade acumulada desde 22/02/2011: +2,87%
Rentabilidade IBOV desde 22/02/2011: -0,82%
VALOR EM CAIXA DA CARTEIRA: 44.436,40
Rentabilidade acumulada desde 22/02/2011: +2,87%
Rentabilidade IBOV desde 22/02/2011: -0,82%
Um fato muito interessante, é que, mesmo com rentabilidade elevada, por conta de vários mecanismos de hedge que adotamos, a carteira OMEGA possui desvio-padrão menor do que o do IBOV no período de amostragem. Com isso, verifica-se a melhor relação risco x retorno da carteira OMEGA, com apenas 1,12% de risco ao dia dada sua leitura histórica.
Atenciosamente,
Renato Falcão - Omega Invest Escola de Negócios
